Автоматизированный арбитраж в блокчейн-транзакциях: глубокий анализ ботов "сэндвич"
На фоне быстрого развития технологий Блокчейн экосистема криптовалютных сделок также постоянно расширяется. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам в децентрализации и прозрачности стали важными платформами для торговли цифровыми активами. С развитием рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них, боты максимальной извлекаемой ценности (MEV), представляющие собой автоматизированные программы для выполнения стратегий и других торговых стратегий в сети Блокчейн, вызывают широкий интерес благодаря возможности извлечения максимальной ценности путем перестановки, вставки или задержки сделок в Блокчейн. В этой статье мы подробно рассмотрим определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации сэндвичного бота.
С учетом технологического прогресса и изменений в рыночном спросе, Боты ловушки также эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и требованиям стратегий. Ниже приведены несколько распространенных типов Ботов ловушек:
Роботы-сэндвичи: Этот тип роботов слушает крупные заказы в пуле сделок и подает транзакции с более высокой комиссией за газ, чтобы опередить эти заказы перед тем, как они будут официально добавлены в блокчейн, тем самым завершив транзакцию до пользователя. Эта стратегия включает вставку транзакций перед и после целевой транзакции (фронт-ран и бэк-ран), чтобы манипулировать ценой и извлекать из этого прибыль.
Арбитражные боты: сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже и продают их по высокой цене на другой, тем самым получая прибыль. Эта стратегия обычно требует от ботов быстрой идентификации ценовых изменений между различными биржами и быстрого выполнения сделок.
Роботы для выпуска новых токенов: сосредоточены на колебаниях цен при выпуске новых токенов. На начальном этапе выхода нового токена на DEX цена обычно нестабильна и значительно колеблется. Ловушка-роботы быстро покупают токены сразу после их выхода, а затем продают их после увеличения цены для получения разницы.
Арбитражные Боты для ликвидности: осуществляют арбитраж путем перемещения активов между различными ликвидностными ловушками. Они ищут ценовые различия между различными ловушками, осуществляя операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли. Это требует от Ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри ловушек.
Арбитражные боты на основе мгновенного кредита: используют характеристики мгновенного кредита для совершения сделок. Мгновенный кредит позволяет пользователям заимствовать большие суммы денег в одной сделке без необходимости залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночной ценой в короткие сроки с целью получения арбитража.
Треугольные Боты арбитража: включает в себя сделки между тремя различными парами токенов для использования разницы в курсе и получения прибыли. Например, путем торговли A/B, B/C, а затем торговли C/A в цикле для получения прибыли. Этот тип Ботов требует сложных вычислений и быстрой способности к выполнению сделок.
В данной статье будет подробно рассмотрен принцип работы и методы реализации Ботов-сэндвичей.
Один, Обзор Ботов для сэндвичей
Сэндвичный бот — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочки для торговли до или после целевой сделки, зарабатывая на разнице. Основной принцип работы сэндвичного бота заключается в высокой эффективности и скорости захвата торговых возможностей.
II. Принцип работы Боты для сэндвичей
Прибыльные операции с ботами для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:
Предварительная покупка: перед тем как другие пользователи подадут ордера на покупку, но ещё не будут упакованы майнерами в блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Ход назад: до того как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.
Так называемые夹子 — это трейдеры, которые зарабатывают на разнице цен. Успех夹子Ботов зависит от точного определения момента сделки и высокого приоритета выполнения сделок.
Три, мысль о реализации
Реальное время отслеживания сделок:
Используйте соединение WebSocket с узлом Блокчейн для реального времени отслеживания транзакций, ожидающих упаковки.
Фильтровать целевые сделки, сопоставляя поля transaction.to или transaction.from, чтобы идентифицировать сделки, связанные с целевым DEX.
Отбор и фильтрация:
Фильтровать сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки со своим адресом, чтобы предотвратить мертвую петлю, вызванную самообменом.
Динамическая настройка цен на Gas:
Вручную установите более высокую цену на Gas, чтобы майнеры в первую очередь обрабатывали сделки Ботов, выполняя их раньше обычных пользователей.
Декодирование данных транзакций:
Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакции, чтобы определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
Выберите подходящий метод вызова контракта в зависимости от декодированной информации, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.
Четыре, мыслительный процесс реализации кода
Вот основные идеи кода для реализации робота-сэндвича:
Определите направление сделки, вручную установите цену газа:
JavaScript
функция calculate_gas_price(действие, сумма) {
если (действие === "купить") {
вернуть amount.add(100000000) // 0.1 Gwei
} иначе {
вернуть сумма.вычитание(100000000) // 0.1 Gwei
}
}
Декодирование метода транзакции, вызов функции:
JavaScript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Пять, факторы решения
Эффективность и успех кибернетических ботов связаны с множеством факторов:
Скорость торговли:
Сетевая задержка и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может уменьшить задержку.
Газовые расходы:
При захвате приоритета в сделках, стоимость газа является важным фактором. Слишком высокая стоимость газа может поглотить прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.
Рыночная ликвидность:
Высокая ликвидность способствует быстрому выполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.
Безопасность контракта:
Безопасность целевого контракта напрямую связана с риском операций стратегии. Боты должны иметь базовые возможности для проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.
Конкурентная среда:
На рынке может быть несколько ловушек, которые одновременно борются за прибыльные возможности. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут быть под угрозой.
Вывод
MEV Боты предлагают эффективное решение для Арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако ловушка Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, ловушка Боты смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Поделиться
комментарий
0/400
SleepTrader
· 08-06 01:31
Копатели скоро разбогатеют
Посмотреть ОригиналОтветить0
OffchainWinner
· 08-05 18:55
Боты зарабатывают деньги, это действительно приятно
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 08-05 18:55
Арбитраж имеет риски, подняться на борт нужно осторожно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaSunglasses
· 08-05 18:54
Соберите деньги и посмотрите в глаза.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightSnapHunter
· 08-05 18:33
Представители клик-клуба, пожалуйста, присаживайтесь.
Глубокий анализ MEV Ботов: Принцип и реализация арбитража с помощью сэндвич ловушек
Автоматизированный арбитраж в блокчейн-транзакциях: глубокий анализ ботов "сэндвич"
На фоне быстрого развития технологий Блокчейн экосистема криптовалютных сделок также постоянно расширяется. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам в децентрализации и прозрачности стали важными платформами для торговли цифровыми активами. С развитием рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них, боты максимальной извлекаемой ценности (MEV), представляющие собой автоматизированные программы для выполнения стратегий и других торговых стратегий в сети Блокчейн, вызывают широкий интерес благодаря возможности извлечения максимальной ценности путем перестановки, вставки или задержки сделок в Блокчейн. В этой статье мы подробно рассмотрим определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации сэндвичного бота.
С учетом технологического прогресса и изменений в рыночном спросе, Боты ловушки также эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и требованиям стратегий. Ниже приведены несколько распространенных типов Ботов ловушек:
Роботы-сэндвичи: Этот тип роботов слушает крупные заказы в пуле сделок и подает транзакции с более высокой комиссией за газ, чтобы опередить эти заказы перед тем, как они будут официально добавлены в блокчейн, тем самым завершив транзакцию до пользователя. Эта стратегия включает вставку транзакций перед и после целевой транзакции (фронт-ран и бэк-ран), чтобы манипулировать ценой и извлекать из этого прибыль.
Арбитражные боты: сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже и продают их по высокой цене на другой, тем самым получая прибыль. Эта стратегия обычно требует от ботов быстрой идентификации ценовых изменений между различными биржами и быстрого выполнения сделок.
Роботы для выпуска новых токенов: сосредоточены на колебаниях цен при выпуске новых токенов. На начальном этапе выхода нового токена на DEX цена обычно нестабильна и значительно колеблется. Ловушка-роботы быстро покупают токены сразу после их выхода, а затем продают их после увеличения цены для получения разницы.
Арбитражные Боты для ликвидности: осуществляют арбитраж путем перемещения активов между различными ликвидностными ловушками. Они ищут ценовые различия между различными ловушками, осуществляя операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли. Это требует от Ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри ловушек.
Арбитражные боты на основе мгновенного кредита: используют характеристики мгновенного кредита для совершения сделок. Мгновенный кредит позволяет пользователям заимствовать большие суммы денег в одной сделке без необходимости залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночной ценой в короткие сроки с целью получения арбитража.
Треугольные Боты арбитража: включает в себя сделки между тремя различными парами токенов для использования разницы в курсе и получения прибыли. Например, путем торговли A/B, B/C, а затем торговли C/A в цикле для получения прибыли. Этот тип Ботов требует сложных вычислений и быстрой способности к выполнению сделок.
В данной статье будет подробно рассмотрен принцип работы и методы реализации Ботов-сэндвичей.
Один, Обзор Ботов для сэндвичей
Сэндвичный бот — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочки для торговли до или после целевой сделки, зарабатывая на разнице. Основной принцип работы сэндвичного бота заключается в высокой эффективности и скорости захвата торговых возможностей.
II. Принцип работы Боты для сэндвичей
Прибыльные операции с ботами для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:
Предварительная покупка: перед тем как другие пользователи подадут ордера на покупку, но ещё не будут упакованы майнерами в блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Ход назад: до того как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.
Так называемые夹子 — это трейдеры, которые зарабатывают на разнице цен. Успех夹子Ботов зависит от точного определения момента сделки и высокого приоритета выполнения сделок.
Три, мысль о реализации
Реальное время отслеживания сделок:
Отбор и фильтрация:
Динамическая настройка цен на Gas:
Декодирование данных транзакций:
Четыре, мыслительный процесс реализации кода
Вот основные идеи кода для реализации робота-сэндвича:
JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })
JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })
JavaScript функция calculate_gas_price(действие, сумма) { если (действие === "купить") { вернуть amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { вернуть сумма.вычитание(100000000) // 0.1 Gwei } }
JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Пять, факторы решения
Эффективность и успех кибернетических ботов связаны с множеством факторов:
Скорость торговли: Сетевая задержка и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может уменьшить задержку.
Газовые расходы: При захвате приоритета в сделках, стоимость газа является важным фактором. Слишком высокая стоимость газа может поглотить прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.
Рыночная ликвидность: Высокая ликвидность способствует быстрому выполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.
Безопасность контракта: Безопасность целевого контракта напрямую связана с риском операций стратегии. Боты должны иметь базовые возможности для проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.
Конкурентная среда: На рынке может быть несколько ловушек, которые одновременно борются за прибыльные возможности. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут быть под угрозой.
Вывод
MEV Боты предлагают эффективное решение для Арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако ловушка Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, ловушка Боты смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.