Arbitraje automatizado en transacciones de cadena de bloques: análisis profundo de Bots de sándwich
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas también está en constante expansión. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura, diversas herramientas de comercio automatizado han surgido. Entre ellas, los Bots de Valor Máximo Extraíble (MEV) se han convertido en programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas comerciales en la red de cadena de bloques, extrayendo el máximo valor mediante la reordenación, inserción o retraso de transacciones en la cadena de bloques, lo que ha suscitado un amplio interés. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots de sándwich.
Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de trampa también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de trampa:
Bots de sándwich: Este tipo de bots escucha órdenes grandes en el pool de transacciones y, antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, envía transacciones de forma prioritaria pagando una tarifa de Gas más alta, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (frente a correr y detrás de correr), para manipular el precio y obtener ganancias.
Bots de tipo搬砖：se centran en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que los bots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios y ejecutar las transacciones rápidamente.
Bots de lanzamiento de nuevos tokens: se centran en la volatilidad del precio durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y experimentar grandes fluctuaciones. Los bots trampa compran rápidamente cuando el token se lanza y venden después de que el precio ha subido para obtener la diferencia.
Bots de arbitraje de piscina de liquidez: realizan arbitraje trasladando activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscará diferencias de precios entre diferentes piscinas, realizando operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de las piscinas.
Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden aprovechar estos fondos para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo y lograr arbitraje.
Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y lograr arbitraje. Por ejemplo, al realizar transacciones A/B, B/C y luego intercambiar C/A en un ciclo para obtener beneficios. Este tipo de bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.
Este artículo se centrará en analizar el principio de funcionamiento y los métodos de implementación de los bots de sándwich.
I. Resumen de Bots de Sándwich
El Bots de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de transacciones anticipadas en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacciones en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se haga el pedido de la transacción objetivo, obteniendo así una ganancia por la diferencia de precios. El núcleo del Bots de sándwich radica en la alta eficiencia y velocidad para aprovechar las oportunidades de trading.
2. Principio de funcionamiento de los Bots de sándwich
Las operaciones de ganancias del Bot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:
Correr adelante: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, los bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, los bots venden rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Después de correr: Antes de que otros usuarios vendan tokens, los Bots venden primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios disminuyen el precio, los Bots vuelven a comprar a un precio más bajo, logrando así ganancias.
Lo que se llama un trampa, son los usuarios de comercio que ganan la diferencia de precio. El éxito de los Bots de trampa depende de la precisión en el momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución del comercio.
Tres, enfoque de implementación
Escuchar las transacciones en tiempo real:
Utilizar una conexión WebSocket para escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas en el nodo de la Cadena de bloques.
Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.
Filtrado y selección:
Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar bucles muertos causados por el auto-comercio.
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros procesen las transacciones de los Bots antes que las de los usuarios comunes.
Decodificar datos de transacción:
Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como la Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
Según la información de decodificación, elige el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.
Cuatro, pensamiento sobre la implementación del código
A continuación se presenta la idea básica del código para implementar un Bot de sándwich:
Crear un servicio WebSocket que escuche:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, factores decisivos
La efectividad y el éxito de los Bots de pinzas están estrechamente relacionados con varios factores:
Velocidad de transacción:
La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Gas gastos:
Al competir por la prioridad de las transacciones, las tarifas de Gas son un factor importante a considerar. Tarifas de Gas demasiado altas pueden consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.
Liquidez del mercado:
La alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente transacciones grandes sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento del deslizamiento o el fracaso de la transacción.
Seguridad del contrato:
La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.
Entorno competitivo:
En el mercado puede haber múltiples Bots de trampa compitiendo por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los Bots MEV ofrecen una solución eficiente para el Arbitraje en los intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de trampa también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avanza la tecnología y se expande el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de trampa desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.
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SleepTrader
· 08-06 01:31
El minero va a hacerse rico.
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OffchainWinner
· 08-05 18:55
Bots haciendo dinero es realmente atractivo
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GweiObserver
· 08-05 18:55
El arbitraje tiene riesgos, sumar con precaución.
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ShibaSunglasses
· 08-05 18:54
Recoge el dinero y mira con atención.
Ver originalesResponder0
MidnightSnapHunter
· 08-05 18:33
Los representantes del Partido de los Clips, por favor tomen asiento.
Análisis profundo de los Bots MEV: Principios y realización del arbitraje de sándwiches.
Arbitraje automatizado en transacciones de cadena de bloques: análisis profundo de Bots de sándwich
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas también está en constante expansión. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura, diversas herramientas de comercio automatizado han surgido. Entre ellas, los Bots de Valor Máximo Extraíble (MEV) se han convertido en programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas comerciales en la red de cadena de bloques, extrayendo el máximo valor mediante la reordenación, inserción o retraso de transacciones en la cadena de bloques, lo que ha suscitado un amplio interés. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots de sándwich.
Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de trampa también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de trampa:
Bots de sándwich: Este tipo de bots escucha órdenes grandes en el pool de transacciones y, antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, envía transacciones de forma prioritaria pagando una tarifa de Gas más alta, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (frente a correr y detrás de correr), para manipular el precio y obtener ganancias.
Bots de tipo搬砖：se centran en aprovechar las diferencias de precios entre DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que los bots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios y ejecutar las transacciones rápidamente.
Bots de lanzamiento de nuevos tokens: se centran en la volatilidad del precio durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y experimentar grandes fluctuaciones. Los bots trampa compran rápidamente cuando el token se lanza y venden después de que el precio ha subido para obtener la diferencia.
Bots de arbitraje de piscina de liquidez: realizan arbitraje trasladando activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscará diferencias de precios entre diferentes piscinas, realizando operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de las piscinas.
Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden aprovechar estos fondos para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo y lograr arbitraje.
Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y lograr arbitraje. Por ejemplo, al realizar transacciones A/B, B/C y luego intercambiar C/A en un ciclo para obtener beneficios. Este tipo de bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.
Este artículo se centrará en analizar el principio de funcionamiento y los métodos de implementación de los bots de sándwich.
I. Resumen de Bots de Sándwich
El Bots de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de transacciones anticipadas en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacciones en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se haga el pedido de la transacción objetivo, obteniendo así una ganancia por la diferencia de precios. El núcleo del Bots de sándwich radica en la alta eficiencia y velocidad para aprovechar las oportunidades de trading.
2. Principio de funcionamiento de los Bots de sándwich
Las operaciones de ganancias del Bot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:
Correr adelante: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, los bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, los bots venden rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Después de correr: Antes de que otros usuarios vendan tokens, los Bots venden primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios disminuyen el precio, los Bots vuelven a comprar a un precio más bajo, logrando así ganancias.
Lo que se llama un trampa, son los usuarios de comercio que ganan la diferencia de precio. El éxito de los Bots de trampa depende de la precisión en el momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución del comercio.
Tres, enfoque de implementación
Escuchar las transacciones en tiempo real:
Filtrado y selección:
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Decodificar datos de transacción:
Cuatro, pensamiento sobre la implementación del código
A continuación se presenta la idea básica del código para implementar un Bot de sándwich:
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
javascript WssProvider.on("pendiente", (tx) => { si (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })
javascript función calculate_gas_price(acción, cantidad) { if (acción === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, factores decisivos
La efectividad y el éxito de los Bots de pinzas están estrechamente relacionados con varios factores:
Velocidad de transacción: La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Gas gastos: Al competir por la prioridad de las transacciones, las tarifas de Gas son un factor importante a considerar. Tarifas de Gas demasiado altas pueden consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.
Liquidez del mercado: La alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente transacciones grandes sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento del deslizamiento o el fracaso de la transacción.
Seguridad del contrato: La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.
Entorno competitivo: En el mercado puede haber múltiples Bots de trampa compitiendo por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los Bots MEV ofrecen una solución eficiente para el Arbitraje en los intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de trampa también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avanza la tecnología y se expande el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de trampa desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.